PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOBIL
Дох-ть с нач. г.2.60%2.45%
Дох-ть за 1 год5.46%5.33%
Дох-ть за 3 года3.23%2.91%
Дох-ть за 5 лет2.23%2.00%
Дох-ть за 10 лет1.67%1.34%
Коэф-т Шарпа15.1720.76
Дневная вол-ть0.36%0.26%
Макс. просадка-5.01%-0.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLO и BIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и BIL

С начала года, TFLO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.74%
2.62%
TFLO
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий TFLO и BIL

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5014.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 932.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00932.80
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0020.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 337.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00337.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 239.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50239.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 488.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00488.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 5491.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005,491.89

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и BIL

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и BIL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0016.0018.0020.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.17
20.76
TFLO
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и BIL

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BIL в 5.21%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.21%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и BIL

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
TFLO
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и BIL

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.08%
TFLO
BIL