PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

TFLO и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.13% соответственно.

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRNTFLO с JAAA
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBILBIL с SWVXX

Сравнение комиссий TFLO и BIL

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TFLO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

19.52

-5.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

254.20

-208.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

180.39

-169.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

368.00

-160.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

4,131.71

-3,395.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

19.52

-5.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

12.55

-2.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

8.23

-3.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.73

-1.76

Корреляция

Корреляция между TFLO и BIL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и BIL

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и BIL

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-0.78%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-0.12%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-0.21%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.26%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и BIL

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.14%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

0.21%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

0.26%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

0.26%

+0.24%