PortfoliosLab logo
Сравнение VNLA с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNLA и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VNLA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
14.05%
VNLA
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNLA:

7.50

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

VNLA:

13.50

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

VNLA:

3.32

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

VNLA:

13.30

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

VNLA:

84.43

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

VNLA:

0.08%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

VNLA:

0.86%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

VNLA:

-4.49%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

VNLA:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNLA показывает доходность 1.42%, а SGOV немного ниже – 1.36%.


VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNLA и SGOV

VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNLA и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNLA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNLA, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNLA: 7.50
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино VNLA, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNLA: 13.50
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега VNLA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNLA: 3.32
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара VNLA, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNLA: 13.30
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина VNLA, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNLA: 84.43
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.50, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50
21.31
VNLA
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и SGOV

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SGOV в 4.79%


TTM202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и SGOV

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VNLA
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и SGOV

Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38%
0.07%
VNLA
SGOV