Сравнение VNLA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VNLA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNLA или SGOV.
Основные характеристики
| VNLA | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.76% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 6.04% | 5.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 2.92% |
| Коэф-т Шарпа | 5.84 | 22.56 |
| Дневная вол-ть | 1.02% | 0.24% |
| Макс. просадка | -4.49% | -0.03% |
| Current Drawdown | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VNLA и SGOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и SGOV
С начала года, VNLA показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и SGOV
VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNLA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и SGOV
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SGOV в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.42% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.17% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и SGOV
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и SGOV
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.