PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRN с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRN и TFLO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FLRN и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87%
2.44%
FLRN
TFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRN:

7.57

TFLO:

16.44

Коэф-т Сортино

FLRN:

14.22

TFLO:

64.90

Коэф-т Омега

FLRN:

4.30

TFLO:

16.86

Коэф-т Кальмара

FLRN:

14.15

TFLO:

206.47

Коэф-т Мартина

FLRN:

176.75

TFLO:

1,001.31

Индекс Язвы

FLRN:

0.04%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

FLRN:

0.85%

TFLO:

0.32%

Макс. просадка

FLRN:

-14.64%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

FLRN:

-0.03%

TFLO:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.43%, а акции TFLO немного отстают с 2.41%.


FLRN

С начала года

6.14%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.42%

5 лет

3.01%

10 лет

2.43%

TFLO

С начала года

5.14%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.30%

5 лет

2.53%

10 лет

2.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRN и TFLO

И FLRN, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRN c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRN, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.5716.44
Коэффициент Сортино FLRN, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0014.2264.90
Коэффициент Омега FLRN, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.3016.86
Коэффициент Кальмара FLRN, с текущим значением в 14.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.15206.47
Коэффициент Мартина FLRN, с текущим значением в 176.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00176.751,001.31
FLRN
TFLO

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.57, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 16.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.0010.0012.0014.0016.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.57
16.44
FLRN
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и TFLO

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TFLO в 5.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.30%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.22%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и TFLO

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03%
-0.01%
FLRN
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и TFLO

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19%
0.09%
FLRN
TFLO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab