PortfoliosLab logo
Сравнение USFR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и FLOT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
28.75%
USFR
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.58

FLOT:

2.50

Коэф-т Сортино

USFR:

50.88

FLOT:

3.14

Коэф-т Омега

USFR:

12.93

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

USFR:

81.46

FLOT:

3.41

Коэф-т Мартина

USFR:

688.14

FLOT:

26.63

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

USFR:

-1.35%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

USFR:

-0.00%

FLOT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USFR имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции FLOT немного впереди с 2.52%.


USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

FLOT

С начала года

1.17%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.38%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и FLOT

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USFR: 15.58
FLOT: 2.50
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 50.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USFR: 50.88
FLOT: 3.14
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USFR: 12.93
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 81.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 81.46
FLOT: 3.41
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 688.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USFR: 688.14
FLOT: 26.63

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.58, что выше коэффициента Шарпа FLOT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58
2.50
USFR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и FLOT

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок USFR и FLOT

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-0.06%
USFR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и FLOT

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08%
2.05%
USFR
FLOT