PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

USFR и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.98% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с VUBFXFLRN с BNDFLRN с VTIP

Сравнение комиссий USFR и FLRN

И USFR, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

USFR vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

2.49

+11.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

3.11

+39.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

2.05

+8.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

3.21

+100.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

26.27

+632.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

2.49

+11.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

2.38

+6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

0.71

+2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.49

+1.08

Корреляция

Корреляция между USFR и FLRN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и FLRN

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок USFR и FLRN

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-14.64%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.43%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-2.16%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-14.64%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.85%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и FLRN

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.36%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.55%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

1.82%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.69%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

4.21%

-3.40%