WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR)
USFR — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. USFR запущен 4 февр. 2014 г. и имеет комиссию в 0.15%.
Информация о ETF
| ISIN | US97717X6287 |
|---|---|
| CUSIP | 97717X628 |
| Эмитент | WisdomTree |
| Дата выпуска | 4 февр. 2014 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Government Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index |
| Домашняя страница | www.wisdomtree.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия USFR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USFR с SGOV, USFR с TFLO, USFR с FLOT, USFR с SHV, USFR с VGSH, USFR с SCHO, USFR с AGZ, USFR с SPTS, USFR с FTSD, USFR с UUP
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund показал доход в 4.79% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.79% | 23.08% |
| 1 месяц | 0.45% | 0.48% |
| 6 месяцев | 2.46% | 10.70% |
| 1 год | 5.32% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.52% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.38% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.47% | 0.43% | 0.55% | 0.49% | 0.35% | 0.39% | 0.43% | 0.32% | 0.47% | 4.79% | ||
| 2023 | 0.39% | 0.39% | 0.35% | 0.51% | 0.46% | 0.41% | 0.49% | 0.45% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | 0.31% | 5.18% |
| 2022 | 0.16% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | -0.02% | 0.10% | 0.04% | 0.16% | 0.30% | 0.23% | 0.31% | 0.41% | 1.98% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.08% | 0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.07% | -0.03% |
| 2020 | 0.25% | 0.13% | 0.10% | 0.06% | -0.02% | 0.06% | -0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | -0.08% | 0.02% | 0.56% |
| 2019 | 0.18% | 0.22% | 0.14% | 0.26% | 0.15% | 0.11% | 0.19% | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.17% | 0.13% | 2.02% |
| 2018 | 0.23% | 0.22% | 0.28% | 0.05% | 0.16% | 0.10% | 0.10% | 0.19% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.05% | 2.01% |
| 2017 | -0.04% | 0.16% | -0.01% | -0.01% | 0.32% | 0.08% | 0.13% | -0.23% | 0.28% | 0.19% | 0.09% | 0.06% | 1.03% |
| 2016 | -0.32% | 0.32% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.17% | 0.38% | -0.30% | 0.23% | 0.16% | -0.21% | 0.36% | 0.90% |
| 2015 | 0.04% | 0.04% | -0.51% | 1.10% | -0.19% | 0.28% | -1.20% | 0.93% | -0.40% | -0.60% | 0.40% | -0.12% | |
| 2014 | -0.08% | -0.24% | 0.04% | -0.08% | 0.12% | 0.00% | 0.04% | -0.10% | -0.38% | 0.03% | -0.00% | -0.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USFR среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.67 | $2.57 | $0.90 | $0.01 | $0.20 | $1.04 | $0.84 | $0.52 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.00 | $2.21 | |
| 2023 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $2.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.17 | $0.19 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.07 | $0.07 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.20 |
| 2019 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $1.04 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.84 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.52 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.36%, зарегистрированную 25 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.36% | 23 июн. 2015 г. | 55 | 25 нояб. 2015 г. | 47 | 14 февр. 2017 г. | 102 |
| -1.06% | 5 февр. 2014 г. | 76 | 9 мар. 2015 г. | 2 | 20 апр. 2015 г. | 78 |
| -0.8% | 20 нояб. 2017 г. | 4 | 28 нояб. 2017 г. | 71 | 2 апр. 2018 г. | 75 |
| -0.35% | 9 июн. 2015 г. | 1 | 9 июн. 2015 г. | 1 | 15 июн. 2015 г. | 2 |
| -0.32% | 29 июн. 2017 г. | 2 | 6 июл. 2017 г. | 6 | 27 июл. 2017 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund составляет 0.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.