- ISIN
- US97717X6287
- CUSIP
- 97717X628
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 4 февр. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $267.80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции USFR — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,206.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) показал доход в 2.31% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USFR составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 51 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USFR закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 12 авг. 2015 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.29% | 0.27% | 0.33% | 0.27% | 0.34% | 0.38% | 0.04% | 2.31% | ||||
| 2025 | 0.42% | 0.33% | 0.30% | 0.27% | 0.42% | 0.35% | 0.40% | 0.28% | 0.30% | 0.36% | 0.33% | 0.39% | 4.23% |
| 2024 | 0.53% | 0.47% | 0.43% | 0.55% | 0.49% | 0.35% | 0.39% | 0.43% | 0.32% | 0.47% | 0.46% | 0.44% | 5.47% |
| 2023 | 0.39% | 0.39% | 0.35% | 0.51% | 0.46% | 0.41% | 0.49% | 0.45% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | 0.31% | 5.18% |
| 2022 | 0.16% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | -0.02% | 0.10% | 0.04% | 0.16% | 0.30% | 0.23% | 0.31% | 0.41% | 1.98% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.08% | 0.04% | -0.04% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.04% | -0.07% | -0.03% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2014.
- This ETF captured 4.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.12%
- Участие в снижении
- -5.59%
Комиссия
Комиссия USFR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USFR имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +49.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 1.32 | +12.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.37 | 2.50 | +197.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 800.41 | 10.58 | +789.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Floating Rate Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $2.09 | $2.60 | $2.57 | $0.90 | $0.01 | $0.20 | $1.04 | $0.84 | $0.51 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.00 | $1.07 | ||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.15 | $0.16 | $2.09 |
| 2024 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $2.60 |
| 2023 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $2.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.17 | $0.19 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.36%, зарегистрированную 25 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.36%нояб. 2015 г. | 5mo 5d | 1y 2mo | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-1.06%март 2015 г. | 1y 1mo | 1mo 12d | 1y 2moфевр. 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
-0.80%нояб. 2017 г. | 8d | 4mo 5d | 4mo 13dнояб. 2017 г. - апр. 2018 г. | — |
-0.40%июль 2017 г. | 9d | 22d | 1mo 1dиюнь 2017 г. - июль 2017 г. | — |
-0.35%июнь 2015 г. | 1d | 6d | 6dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
Показатели просадок
| USFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -56.78% | +55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.10% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -18.90% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -25.43% | +25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -33.92% | +33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -10.69% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.14% | -2.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USFR
Добавьте WisdomTree Floating Rate Treasury Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USFR