WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) показал доход в 0.93% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USFR составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 46 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении USFR закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 12 авг. 2015 г. с доходностью -1.0%.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.02.2014.

• Этот ETF участвовал в 4.21% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.16%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USFR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

USFR имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.36%, зарегистрированную 25 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.