PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

USFR — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. USFR запущен 4 февр. 2014 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X6287

CUSIP

97717X628

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

4 февр. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USFR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USFR с SGOV USFR с TFLO USFR с FLOT USFR с VGSH USFR с VMFXX USFR с SHV USFR с SCHO USFR с TBIL USFR с FTSD USFR с SPTS
Популярные сравнения:
USFR с SGOV USFR с TFLO USFR с FLOT USFR с VGSH USFR с VMFXX USFR с SHV USFR с SCHO USFR с TBIL USFR с FTSD USFR с SPTS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) показал доход в 1.55% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USFR составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

USFR

С начала года

1.55%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.80%

5 лет

2.82%

10 лет

2.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.33%0.30%0.27%0.22%1.55%
20240.53%0.47%0.43%0.55%0.49%0.35%0.39%0.43%0.32%0.47%0.46%0.44%5.47%
20230.39%0.39%0.35%0.51%0.46%0.41%0.49%0.45%0.41%0.45%0.45%0.31%5.18%
20220.16%-0.00%0.06%0.22%-0.02%0.10%0.04%0.16%0.30%0.23%0.31%0.41%1.98%
20210.00%0.01%0.00%0.08%-0.08%0.04%-0.04%0.00%0.00%0.00%0.04%-0.07%-0.02%
20200.25%0.13%0.10%0.06%-0.02%0.06%-0.03%0.01%0.01%0.04%-0.08%0.02%0.56%
20190.18%0.22%0.14%0.26%0.15%0.11%0.19%0.14%0.14%0.18%0.17%0.13%2.02%
20180.23%0.22%0.28%0.05%0.16%0.10%0.10%0.19%0.16%0.19%0.25%0.05%2.01%
2017-0.04%0.16%-0.01%-0.01%0.32%0.08%0.13%-0.23%0.28%0.19%0.09%0.06%1.03%
2016-0.32%0.32%0.02%0.09%0.00%0.17%0.38%-0.30%0.23%0.15%-0.21%0.36%0.90%
20150.04%0.04%-0.51%1.10%-0.19%0.28%-1.20%0.93%-0.40%-0.60%0.40%-0.12%
2014-0.08%-0.24%0.04%-0.08%0.12%0.00%0.04%-0.10%-0.38%0.03%0.00%-0.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USFR составляет 100, что ставит его в топ 0% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 15.35
  • За 5 лет: 6.20
  • За 10 лет: 1.77
  • За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.40$2.60$2.57$0.90$0.01$0.20$1.04$0.84$0.51$0.15

Дивидендный доход

4.76%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.17$0.18$0.18$0.00$0.70
2024$0.23$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.21$0.20$0.19$0.20$2.60
2023$0.19$0.19$0.20$0.21$0.22$0.22$0.23$0.23$0.22$0.23$0.23$0.24$2.57
2022$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.05$0.08$0.10$0.12$0.14$0.17$0.19$0.90
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.07$0.07$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.20
2019$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.06$0.06$1.04
2018$0.06$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.84
2017$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.12$0.51
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.36%, зарегистрированную 25 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.36%23 июн. 2015 г.5525 нояб. 2015 г.4714 февр. 2017 г.102
-1.06%5 февр. 2014 г.769 мар. 2015 г.220 апр. 2015 г.78
-0.8%20 нояб. 2017 г.428 нояб. 2017 г.712 апр. 2018 г.75
-0.35%9 июн. 2015 г.19 июн. 2015 г.115 июн. 2015 г.2
-0.32%29 июн. 2017 г.26 июл. 2017 г.627 июл. 2017 г.8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...