PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717X6287
CUSIP97717X628
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска4 февр. 2014 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index
Домашняя страницаwww.wisdomtree.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия USFR составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Популярные сравнения: USFR с SGOV, USFR с TFLO, USFR с FLOT, USFR с SHV, USFR с VGSH, USFR с SCHO, USFR с AGZ, USFR с SPTS, USFR с FTSD, USFR с UUP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.15%
202.36%
USFR (WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund показал доход в 2.32% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.32%10.44%
1 месяц0.45%3.89%
6 месяцев2.75%15.61%
1 год5.57%28.01%
5 лет (среднегодовая)2.20%13.29%
10 лет (среднегодовая)2.12%10.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%0.47%0.43%0.55%2.32%
20230.39%0.39%0.35%0.51%0.46%0.41%0.49%0.45%0.41%0.45%0.45%0.31%5.18%
20220.16%-0.00%0.06%0.22%-0.02%0.10%0.04%0.16%0.30%0.23%0.31%0.41%1.98%
20210.00%0.00%0.00%0.08%-0.08%0.04%-0.04%0.00%-0.00%0.00%0.04%-0.07%-0.03%
20200.25%0.13%0.10%0.06%-0.02%0.06%-0.03%0.01%0.01%0.04%-0.08%0.02%0.56%
20190.18%0.22%0.14%0.26%0.15%0.11%0.19%0.14%0.14%0.18%0.17%0.13%2.02%
20180.23%0.22%0.28%0.05%0.16%0.10%0.10%0.19%0.16%0.19%0.25%0.05%2.01%
2017-0.04%0.16%-0.01%-0.01%0.32%0.08%0.13%-0.23%0.28%0.19%0.09%0.06%1.03%
2016-0.32%0.32%0.02%0.09%0.00%0.17%0.38%-0.30%0.23%0.16%-0.21%0.36%0.90%
20150.04%0.04%-0.51%1.10%-0.19%0.28%-1.20%0.93%-0.40%-0.60%0.40%-0.12%
2014-0.08%-0.24%0.04%-0.08%0.12%0.00%0.04%-0.10%-0.38%0.03%0.00%-0.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USFR среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
USFR (WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund)
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.0015.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 65.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0065.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0018.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 140.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00140.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 1063.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,063.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.98

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 15.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00December2024FebruaryMarchAprilMay
15.39
2.31
USFR (WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.47$2.57$0.90$0.01$0.20$1.04$0.84$0.51$0.15

Дивидендный доход

4.90%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.22$0.23$0.23$0.00$0.89
2023$0.19$0.19$0.20$0.21$0.22$0.22$0.23$0.23$0.22$0.23$0.23$0.24$2.57
2022$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.05$0.08$0.10$0.12$0.14$0.17$0.19$0.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.07$0.07$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.20
2019$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.06$0.06$1.04
2018$0.06$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.84
2017$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.12$0.51
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.27%
USFR (WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.36%, зарегистрированную 25 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.36%23 июн. 2015 г.5525 нояб. 2015 г.4714 февр. 2017 г.102
-1.06%5 февр. 2014 г.769 мар. 2015 г.220 апр. 2015 г.78
-0.8%20 нояб. 2017 г.428 нояб. 2017 г.712 апр. 2018 г.75
-0.36%9 июн. 2015 г.19 июн. 2015 г.115 июн. 2015 г.2
-0.32%29 июн. 2017 г.26 июл. 2017 г.627 июл. 2017 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund составляет 0.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.08%
2.99%
USFR (WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund)
Benchmark (^GSPC)