PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USFR и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.40%.


USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%0.93%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Correlation

The correlation between USFR and JPST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

USFR vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+33.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.43

3.94

+9.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

203.42

29.16

+174.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

787.84

144.13

+643.71

USFR vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.11, что выше коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11

8.09

+7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.26

6.32

+2.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

3.20

-1.60

Просадки

Сравнение просадок USFR и JPST

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и JPST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USFRJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-3.28%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.15%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-0.79%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.08%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и JPST

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.06%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USFRJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

0.36%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

0.54%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

0.58%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

0.93%

-0.12%

Сравнение комиссий USFR и JPST

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и JPST

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JPST в 4.26%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


USFR and JPST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPST has higher volatility (0.15%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, USFR leads with 3.66% vs 3.61% for JPST. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.66% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.91% for USFR.

USFR is categorized as Government Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.18% for JPST.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 8.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор