PortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ICSH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
14.00%
ICSH
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

12.21

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

ICSH:

29.18

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

ICSH:

6.58

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

ICSH:

66.68

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

ICSH:

374.81

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.45%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICSH и SGOV

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICSH: 12.21
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICSH: 29.18
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICSH: 6.58
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 66.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICSH: 66.68
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 374.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICSH: 374.81
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 12.21, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21
21.24
ICSH
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и SGOV

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и SGOV

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ICSH
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и SGOV

iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
0.06%
ICSH
SGOV