Сравнение JPST с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
JPST и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и CSHI
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
JPST vs. CSHI — Ранг доходности на риск
JPST
CSHI
Сравнение JPST c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 2.65 | +4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 3.92 | +9.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.99 | +1.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 3.21 | +11.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 28.78 | +65.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 2.65 | +4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 4.09 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между JPST и CSHI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и CSHI
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и CSHI
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -1.69% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.69% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.19% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и CSHI
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.39% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.68% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 2.01% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 1.35% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.35% | -0.41% |