PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both Ultrashort Bond funds. JPST is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past 3 years, JPST returned 5.16%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности JPST и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between JPST and CSHI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.03

The correlation between JPST and CSHI shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPST и CSHI

Секторы
JPST
CSHI

Финансовые услуги

22.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.1%

Промышленность

2.1%
8.3%

Технологии

1.8%
35.6%

Здравоохранение

1.5%
8.5%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

JPST
22.6%
CSHI
11.8%

Коммуникационные услуги

JPST
5.5%
CSHI
11.2%

Коммунальные услуги

JPST
2.8%
CSHI
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPST
2.5%
CSHI
10.1%

Промышленность

JPST
2.1%
CSHI
8.3%

Технологии

JPST
1.8%
CSHI
35.6%

Здравоохранение

JPST
1.5%
CSHI
8.5%

Недвижимость

JPST
0.7%
CSHI
1.9%

Потребительский защитный сектор

JPST
0.7%
CSHI
4.9%

Энергетика

JPST
0.4%
CSHI
3.5%

Сырьевые материалы

JPST
0.2%
CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

JPST vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.09
6.16

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.60
11.83

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.94

2.75

+1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

29.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

144.13

154.18

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.09, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

6.16

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

4.18

-0.98

Просадки

Сравнение просадок JPST и CSHI

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-1.69%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.18%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-1.69%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.03%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и CSHI

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.11%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.52%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

0.86%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

1.32%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

1.32%

-0.39%

Сравнение комиссий JPST и CSHI

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и CSHI

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JPST and CSHI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPST has higher volatility (0.15%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 5.16% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.26% for JPST.

They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.38% for CSHI.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор