PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

FLRN и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.13% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий FLRN и BIL

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

FLRN vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

19.52

-17.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

254.20

-251.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

180.39

-178.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

368.00

-364.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

4,131.71

-4,105.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

19.52

-17.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

12.55

-10.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

8.23

-7.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.73

-2.24

Корреляция

Корреляция между FLRN и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и BIL

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и BIL

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-0.78%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.01%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-0.12%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-0.21%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.26%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.00%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и BIL

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.14%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

0.21%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

0.26%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

0.26%

+3.95%