PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

USFR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.13% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий USFR и BIL

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

USFR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

19.52

-5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

254.20

-211.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

180.39

-169.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

368.00

-264.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

4,131.71

-3,473.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

19.52

-5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

12.55

-3.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

8.23

-5.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.73

-1.16

Корреляция

Корреляция между USFR и BIL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и BIL

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок USFR и BIL

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-0.78%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-0.12%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-0.21%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и BIL

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.14%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.21%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.26%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

0.26%

+0.55%