PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLOT с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOT с SUB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.06%/yr vs 1.45%/yr for SUB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.45% соответственно.

FLOT

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.13%
С начала года
2.33%
1 год
4.55%
3 года*
5.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.06%
Всё время*
2.30%

SUB

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.79%
1 год
2.32%
3 года*
2.90%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.45%
Всё время*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOT и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		2.33%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Correlation

The correlation between FLOT and SUB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.02

The correlation between FLOT and SUB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

FLOT vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOTSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.11
2.27

+3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.00
3.24

+7.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.01

1.47

+1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.59

2.90

+7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

97.91

8.14

+89.76

FLOT vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 6.11, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOT и SUB

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-9.46%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.81%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

-1.23%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-4.35%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-9.46%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.91%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.29%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и SUB

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.14%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.27%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.79%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

1.03%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

1.64%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

2.60%

+1.55%

Сравнение комиссий FLOT и SUB

FLOT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и SUB

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SUB в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.47%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.54%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FLOT and SUB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUB has higher volatility (0.27%) compared to FLOT (0.14%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs SUB's -9.46%.

On 10-year performance, FLOT leads with 3.06% vs 1.45% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.06% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FLOT.

FLOT has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.54% for SUB.

FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while SUB is Municipal Bonds. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.07% for SUB.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOT и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор