PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

BIL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.41% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий BIL и USFR

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BIL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

14.37

+5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

42.77

+211.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

10.64

+169.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

103.21

+264.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

658.56

+3,473.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

14.37

+5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

8.63

+3.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

3.00

+5.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

1.57

+1.16

Корреляция

Корреляция между BIL и USFR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и USFR

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BIL и USFR

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BILUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-1.36%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.04%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-0.18%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-0.80%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.16%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и USFR

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.19%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.29%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

0.41%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

0.81%

-0.55%