Сравнение BIL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BIL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.90% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 0.90%, а SGOV немного выше – 0.92%.
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SGOV
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BIL
SGOV
Сравнение BIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.57 | 20.63 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.91 | 286.00 | -31.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.89 | 202.83 | -21.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 367.86 | 412.76 | -44.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,130.10 | 4,634.41 | -504.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57 | 20.63 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.56 | 14.13 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 12.35 | -9.63 |
Корреляция
Корреляция между BIL и SGOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SGOV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SGOV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -0.03% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SGOV
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.20% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.24% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.24% | +0.02% |