Сравнение BIL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BIL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SGOV.
Основные характеристики
| BIL | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | 1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 5.24% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | 2.79% |
| Коэф-т Шарпа | 19.76 | 21.88 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 0.25% |
| Макс. просадка | -0.77% | -0.03% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BIL и SGOV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SGOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 1.64%, а SGOV немного выше – 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SGOV
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SGOV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.14% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SGOV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SGOV
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.