Сравнение BIL с SGOV
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.41%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIL charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 1.49%, а SGOV немного выше – 1.52%.
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BIL and SGOV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.57 |
The correlation between BIL and SGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BIL
SGOV
Сравнение BIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.91 | 195.55 | -107.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 355.35 | 398.20 | -42.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,817.77 | 4,462.00 | -1,644.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71 | 20.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.15 | 14.74 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 12.49 | -9.71 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SGOV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -0.03% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.10% | -0.03% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SGOV
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.24% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.24% | +0.02% |
Сравнение комиссий BIL и SGOV
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SGOV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and SGOV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIL has higher volatility (0.06%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs 3.41% for BIL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL and SGOV have nearly identical dividend yields, around 3.86%.
BIL is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 19.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор