Сравнение VNLA с FLRN
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, VNLA returned 3.83%/yr vs 4.20%/yr for FLRN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.93%.
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам VNLA и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.93% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between VNLA and FLRN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VNLA
FLRN
Сравнение VNLA c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNLA | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.56 | 3.33 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 21.24 | -10.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.09 | 127.12 | -70.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNLA и FLRN
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -14.64% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.23% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -1.43% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -2.16% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.04% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и FLRN
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.15%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.53% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.69% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.69% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 4.20% | -2.78% |
Сравнение комиссий VNLA и FLRN
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и FLRN
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FLRN в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and FLRN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRN has higher volatility (0.16%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs FLRN's -14.64%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.20% vs 3.83% for VNLA. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.20% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
VNLA has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.50% for FLRN.
VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while FLRN is Corporate Bonds. VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.15% for FLRN.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs 7.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор