Сравнение VNLA с FLRN
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both Ultrashort Bond funds - VNLA tracks the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index while FLRN tracks the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNLA returned 3.90%/yr vs 4.28%/yr for FLRN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.35%.
VNLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.05%
- Всё время*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам VNLA и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.95% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.35% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between VNLA and FLRN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VNLA
FLRN
Сравнение VNLA c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNLA | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.35 | 3.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 20.22 | -9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.74 | 119.30 | -65.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNLA и FLRN
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -14.64% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.23% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -1.43% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -2.16% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.81% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.04% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и FLRN
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.54% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 0.69% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.69% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 4.20% | -2.78% |
Сравнение комиссий VNLA и FLRN
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и FLRN
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLRN в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.44% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.75% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and FLRN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNLA has higher volatility (0.18%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs FLRN's -14.64%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.28% vs 3.90% for VNLA. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.28% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
VNLA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.44% for FLRN.
VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.15% for FLRN.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 6.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор