Сравнение JAAA с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
JAAA и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAA и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAA и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.83% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.
JAAA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAA и TFLO
JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAAA vs. TFLO — Ранг доходности на риск
JAAA
TFLO
Сравнение JAAA c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 14.09 | -11.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 47.12 | -43.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 11.68 | -9.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 207.99 | -204.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 757.95 | -733.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 14.09 | -11.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.72 | 9.85 | -7.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.97 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между JAAA и TFLO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и TFLO
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.14% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и TFLO
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -5.01% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.02% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -0.13% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.10% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и TFLO
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.07% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.21% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 0.30% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.36% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.50% | +1.16% |