PortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOV и ICSH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
15.00%
SGOV
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.34

ICSH:

12.18

Коэф-т Сортино

SGOV:

485.27

ICSH:

29.02

Коэф-т Омега

SGOV:

486.27

ICSH:

6.55

Коэф-т Кальмара

SGOV:

497.07

ICSH:

66.30

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,890.81

ICSH:

372.70

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

ICSH:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.47%.


SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.47%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.44%

5 лет

2.97%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOV и ICSH

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.34
ICSH: 12.18
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 485.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 485.27
ICSH: 29.02
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 486.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 486.27
ICSH: 6.55
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 497.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 497.07
ICSH: 66.30
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7890.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,890.81
ICSH: 372.70

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.34, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 12.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.34
12.18
SGOV
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и ICSH

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности ICSH в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.04%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и ICSH

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SGOV
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и ICSH

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.17%
SGOV
ICSH