Сравнение VNLA с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
VNLA и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | 0.83% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и CSHI
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
VNLA vs. CSHI — Ранг доходности на риск
VNLA
CSHI
Сравнение VNLA c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 2.65 | +3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 3.92 | +7.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 1.99 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 3.21 | +6.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 28.78 | +16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 2.65 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 4.09 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и CSHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и CSHI
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и CSHI
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -1.69% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.69% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.03% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.19% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и CSHI
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.28%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.39% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.68% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 2.01% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.35% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.35% | +0.09% |