PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

BIL и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.71% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с FLDRICSH с SHVICSH с ERNS.L

Сравнение комиссий BIL и ICSH

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

BIL vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

10.89

+8.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

25.73

+228.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

6.44

+173.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

44.98

+323.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

281.70

+3,850.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

10.89

+8.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

7.42

+5.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

2.56

+5.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

1.90

+0.82

Корреляция

Корреляция между BIL и ICSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и ICSH

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BIL и ICSH

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BILICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-3.94%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.10%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-0.73%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-3.94%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.08%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и ICSH

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.16%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.27%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.41%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

0.48%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

1.06%

-0.80%