Сравнение FLOT с JAAA
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. FLOT is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, FLOT returned 4.19%/yr vs 4.79%/yr for JAAA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOT показывает доходность 1.81%, а JAAA немного выше – 1.89%.
FLOT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.02%
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.81% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.21% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.89% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Correlation
The correlation between FLOT and JAAA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. JAAA — Ранг доходности на риск
FLOT
JAAA
Сравнение FLOT c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOT | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 2.71 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.18 | 13.18 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 70.92 | +33.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48 | 6.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 2.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.78 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и JAAA
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -2.64% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.39% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -1.46% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -2.64% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.25% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и JAAA
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.13% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.64% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.85% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.68% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.64% | +2.51% |
Сравнение комиссий FLOT и JAAA
И FLOT, и JAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и JAAA
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.54% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and JAAA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOT has higher volatility (0.20%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs JAAA's -2.64%.
On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs 4.19% for FLOT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT and JAAA have the same expense ratio: 0.20% per year.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.54% for FLOT.
FLOT is categorized as Corporate Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs 6.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор