PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUBPULS
Дох-ть с нач. г.1.55%5.32%
Дох-ть за 1 год3.49%6.59%
Дох-ть за 3 года0.83%4.35%
Дох-ть за 5 лет1.07%3.08%
Коэф-т Шарпа2.4612.13
Коэф-т Сортино3.8330.12
Коэф-т Омега1.517.69
Коэф-т Кальмара2.3964.85
Коэф-т Мартина12.06399.96
Индекс Язвы0.30%0.02%
Дневная вол-ть1.47%0.54%
Макс. просадка-9.46%-5.85%
Текущая просадка-0.79%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUB и PULS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUB и PULS

С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
2.98%
SUB
PULS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и PULS

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
PULS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0012.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 30.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0030.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.007.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 64.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0064.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 399.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00399.96

Сравнение коэффициента Шарпа SUB и PULS

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
12.13
SUB
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и PULS

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PULS в 5.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.05%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.70%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и PULS

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
0
SUB
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и PULS

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
0.16%
SUB
PULS