PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

FLRN и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLRN показывает доходность 0.77%, а ICSH немного выше – 0.79%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.71% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Сравнение комиссий FLRN и ICSH

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

FLRN vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

10.89

-8.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

25.73

-22.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

6.44

-4.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

44.98

-41.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

281.70

-255.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

10.89

-8.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

7.42

-5.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

2.56

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.90

-1.42

Корреляция

Корреляция между FLRN и ICSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и ICSH

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и ICSH

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-3.94%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.10%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-0.73%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-3.94%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.08%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и ICSH

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.27%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

0.41%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

0.48%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

1.06%

+3.15%