Сравнение PULS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
PULS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или USFR.
Основные характеристики
| PULS | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 2.18% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 5.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | 11.88 | 15.08 |
| Дневная вол-ть | 0.56% | 0.37% |
| Макс. просадка | -5.85% | -1.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PULS и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PULS и USFR
С начала года, PULS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и USFR
И PULS, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PULS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и USFR
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности USFR в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.68% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и USFR
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и USFR
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.