Сравнение PULS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
PULS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PULS и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 1.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PULS показывает доходность 0.89%, а USFR немного выше – 0.93%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и USFR
И PULS, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULS vs. USFR — Ранг доходности на риск
PULS
USFR
Сравнение PULS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.19 | 14.37 | -5.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.25 | 42.77 | -24.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.27 | 10.64 | -5.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 103.73 | -89.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.35 | 661.88 | -566.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19 | 14.37 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.72 | 8.63 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 1.57 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между PULS и USFR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и USFR
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и USFR
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -1.36% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -0.04% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.18% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.16% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и USFR
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.19% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.41% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.81% | +0.53% |