PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULS и USFR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
0.89%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%1.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PULS показывает доходность 0.89%, а USFR немного выше – 0.93%.


PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.98%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий PULS и USFR

И PULS, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PULS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.19

14.37

-5.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.25

42.77

-24.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.27

10.64

-5.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.80

103.73

-89.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.35

661.88

-566.53

PULS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.19, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19

14.37

-5.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.72

8.63

-2.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.46

1.57

+0.89

Корреляция

Корреляция между PULS и USFR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и USFR

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.09%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PULS и USFR

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PULSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-1.36%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.04%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-0.18%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.16%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и USFR

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

0.19%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.29%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

0.41%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.81%

+0.53%