PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PULS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
19.00%
PULS
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.87

USFR:

15.58

Коэф-т Сортино

PULS:

19.49

USFR:

50.88

Коэф-т Омега

PULS:

5.39

USFR:

12.93

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.87

USFR:

81.46

Коэф-т Мартина

PULS:

109.30

USFR:

688.14

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PULS показывает доходность 1.30%, а USFR немного ниже – 1.28%.


PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и USFR

И PULS, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.87
USFR: 15.58
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.49
USFR: 50.88
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PULS: 5.39
USFR: 12.93
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.87
USFR: 81.46
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.30
USFR: 688.14

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.87, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87
15.58
PULS
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и USFR

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности USFR в 4.41%


TTM202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PULS и USFR

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.00%
PULS
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и USFR

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
0.08%
PULS
USFR