PortfoliosLab logo
Сравнение JPST с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPST и ICSH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPST и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
23.78%
JPST
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.43

ICSH:

12.24

Коэф-т Сортино

JPST:

19.13

ICSH:

29.24

Коэф-т Омега

JPST:

4.62

ICSH:

6.59

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.74

ICSH:

66.81

Коэф-т Мартина

JPST:

135.54

ICSH:

375.52

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 1.59%, а ICSH немного ниже – 1.55%.


JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.55%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.49%

5 лет

2.98%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPST и ICSH

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.43
ICSH: 12.24
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 19.13
ICSH: 29.24
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPST: 4.62
ICSH: 6.59
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.74
ICSH: 66.81
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 135.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 135.54
ICSH: 375.52

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 12.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43
12.24
JPST
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и ICSH

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JPST и ICSH

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
JPST
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и ICSH

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30%
0.18%
JPST
ICSH