Сравнение JPST с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
JPST и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или ICSH.
Основные характеристики
| JPST | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 1.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 5.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 2.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 10.20 | 11.71 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 0.48% |
| Макс. просадка | -3.28% | -3.94% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPST и ICSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и ICSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 1.99%, а ICSH немного ниже – 1.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и ICSH
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и ICSH
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.12% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и ICSH
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и ICSH
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.