Сравнение JPST с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
JPST и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или USFR.
Доходность
Сравнение доходности JPST и USFR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 4.98%, а USFR немного ниже – 4.79%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
USFR
4.79%
0.45%
2.46%
5.32%
2.52%
2.38%
Основные характеристики
| JPST | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 15.19 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 56.08 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 13.95 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 90.34 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 769.69 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 0.35% |
| Макс. просадка | -3.28% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и USFR
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и USFR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что сопоставимо с доходностью USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и USFR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и USFR
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.