Сравнение JPST с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
JPST и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и USFR
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. USFR — Ранг доходности на риск
JPST
USFR
Сравнение JPST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 14.37 | -7.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 42.77 | -28.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 10.64 | -7.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 103.21 | -88.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 658.56 | -564.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 14.37 | -7.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 8.63 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 1.57 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между JPST и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и USFR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и USFR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -1.36% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.18% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и USFR
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.08% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.19% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.29% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 0.41% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 0.81% | +0.13% |