Сравнение JPST с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
JPST и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или USFR.
Корреляция
Корреляция между JPST и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и USFR
Основные характеристики
JPST:
10.71
USFR:
16.54
JPST:
23.86
USFR:
57.09
JPST:
5.39
USFR:
14.39
JPST:
55.61
USFR:
91.64
JPST:
288.41
USFR:
800.12
JPST:
0.02%
USFR:
0.01%
JPST:
0.51%
USFR:
0.33%
JPST:
-3.28%
USFR:
-1.36%
JPST:
0.00%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.22%.
JPST
0.12%
0.27%
2.53%
5.42%
2.82%
N/A
USFR
0.22%
0.48%
2.52%
5.49%
2.63%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и USFR
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPST и USFR
JPST
USFR
Сравнение JPST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и USFR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью USFR в 5.15%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и USFR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и USFR
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.