Сравнение JPST с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
JPST и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или USFR.
Основные характеристики
| JPST | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.09% | 2.28% |
| Дох-ть за 1 год | 5.71% | 5.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 3.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.49% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 10.84 | 15.21 |
| Дневная вол-ть | 0.52% | 0.36% |
| Макс. просадка | -3.28% | -1.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPST и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и USFR
С начала года, JPST показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и USFR
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и USFR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности USFR в 5.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.15% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.33% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и USFR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и USFR
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.