Сравнение CSHI с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
CSHI и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и ICSH
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
CSHI vs. ICSH — Ранг доходности на риск
CSHI
ICSH
Сравнение CSHI c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 10.89 | -8.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 25.73 | -21.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 6.44 | -4.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 44.98 | -41.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 281.70 | -252.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 10.89 | -8.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 1.90 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и ICSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и ICSH
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и ICSH
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -3.94% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.10% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.08% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.02% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и ICSH
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.16% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.27% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.41% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.48% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.06% | +0.29% |