PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с FLRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ICSH is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 3.03%/yr for FLRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.03% соответственно.

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%

FLRN

1 день
0.07%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.85%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.90%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Correlation

The correlation between ICSH and FLRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Доходность на риск

ICSH vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHFLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
7.12

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
13.04

+14.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

3.38

+3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

21.39

+22.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

288.81

128.96

+159.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа FLRN равного 7.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

7.12

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.62

2.50

+5.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.63

0.72

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.50

+1.43

Просадки

Сравнение просадок ICSH и FLRN

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и FLRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-14.64%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.23%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-1.43%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-2.16%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-14.64%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.83%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и FLRN

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.53%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.69%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

1.69%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

4.20%

-3.14%

Сравнение комиссий ICSH и FLRN

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и FLRN

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLRN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and FLRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRN has higher volatility (0.15%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs FLRN's -14.64%.

On 10-year performance, FLRN leads with 3.03% vs 2.77% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLRN has performed better with a 3.03% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.

FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while FLRN is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.15% for FLRN.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 7.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и FLRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор