PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и PULS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%1.26%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USFR на уровне 0.93% и PULS на уровне 0.93%.


USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

PGIM Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий USFR и PULS

И USFR, и PULS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFR vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

9.23

+5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

18.34

+24.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

5.29

+5.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

13.86

+89.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

95.78

+562.78

USFR vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

9.23

+5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

5.73

+2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.46

-0.89

Корреляция

Корреляция между USFR и PULS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и PULS

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PULS в 4.68%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR и PULS

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и PULS.


Загрузка...

Показатели просадок


USFRPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-5.85%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.34%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-0.79%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и PULS

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFRPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.15%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.28%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.52%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.70%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

1.34%

-0.53%