Сравнение USFR с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
USFR и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 1.26% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USFR на уровне 0.93% и PULS на уровне 0.93%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и PULS
И USFR, и PULS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. PULS — Ранг доходности на риск
USFR
PULS
Сравнение USFR c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 9.23 | +5.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 18.34 | +24.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 5.29 | +5.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 13.86 | +89.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 95.78 | +562.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 9.23 | +5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 5.73 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.46 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между USFR и PULS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и PULS
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и PULS
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -5.85% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.34% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -0.79% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.09% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и PULS
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.15% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.28% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.52% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 0.70% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 1.34% | -0.53% |