Сравнение SGOV с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SGOV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или BIL.
Основные характеристики
| SGOV | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.97% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | 2.89% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | 22.31 | 20.14 |
| Дневная вол-ть | 0.24% | 0.26% |
| Макс. просадка | -0.03% | -0.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGOV и BIL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и BIL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.97%, а BIL немного ниже – 1.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и BIL
SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и BIL
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью BIL в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.18% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.17% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и BIL
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и BIL
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.07%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.