PortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOV и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
13.26%
SGOV
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.34

BIL:

20.62

Коэф-т Сортино

SGOV:

485.27

BIL:

251.07

Коэф-т Омега

SGOV:

486.27

BIL:

145.96

Коэф-т Кальмара

SGOV:

497.07

BIL:

444.59

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,890.81

BIL:

4,081.12

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.31%, а BIL немного ниже – 1.28%.


SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOV и BIL

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.34
BIL: 20.62
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 485.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 485.27
BIL: 251.07
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 486.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 486.27
BIL: 145.96
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 497.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 497.07
BIL: 444.59
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7890.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,890.81
BIL: 4,081.12

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа20.5021.0021.5022.0022.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.34
20.62
SGOV
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и BIL

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и BIL

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SGOV
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и BIL

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.06%
SGOV
BIL