PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLRN с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с SUB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index, while SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLRN returned 3.05%/yr vs 1.45%/yr for SUB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.45% соответственно.

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.35%
1 год
4.58%
3 года*
5.52%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.05%
Всё время*
2.48%

SUB

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.79%
1 год
2.32%
3 года*
2.90%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.45%
Всё время*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF		2.35%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Correlation

The correlation between FLRN and SUB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

FLRN vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRNSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.67
2.27

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.01
3.24

+8.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.47

+1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.22

2.90

+17.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

119.30

8.14

+111.15

FLRN vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 6.67, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRN и SUB

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-9.46%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.81%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-1.23%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-4.35%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-9.46%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.91%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.29%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и SUB

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.15%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.27%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.79%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

1.03%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.64%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

2.60%

+1.60%

Сравнение комиссий FLRN и SUB

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и SUB

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SUB в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF		4.44%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.54%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and SUB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUB has higher volatility (0.27%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs SUB's -9.46%.

On 10-year performance, FLRN leads with 3.05% vs 1.45% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLRN has performed better with a 3.05% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.

FLRN has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.54% for SUB.

FLRN is categorized as Ultrashort Bond, while SUB is Municipal Bonds. FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.07% for SUB.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор