Сравнение USFR с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
USFR и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или TFLO.
Основные характеристики
| USFR | TFLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.03% | 1.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.53% | 5.54% |
| Дох-ть за 3 года | 3.05% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 2.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 14.99 | 15.76 |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 0.35% |
| Макс. просадка | -1.36% | -5.01% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USFR и TFLO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и TFLO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 2.03%, а TFLO немного ниже – 1.98%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и TFLO
И USFR, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и TFLO
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TFLO в 5.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.35% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.28% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и TFLO
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и TFLO
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.