PortfoliosLab logo
Сравнение USFR с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и TFLO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.50%19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
21.28%
USFR
TFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.58

TFLO:

15.12

Коэф-т Сортино

USFR:

50.88

TFLO:

52.35

Коэф-т Омега

USFR:

12.93

TFLO:

12.22

Коэф-т Кальмара

USFR:

81.46

TFLO:

189.84

Коэф-т Мартина

USFR:

688.14

TFLO:

816.16

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

TFLO:

0.32%

Макс. просадка

USFR:

-1.35%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

USFR:

-0.00%

TFLO:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 1.28%, а TFLO немного выше – 1.32%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.02% соответственно.


USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

TFLO

С начала года

1.32%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.87%

5 лет

2.74%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и TFLO

И USFR, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFLO: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и TFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USFR: 15.58
TFLO: 15.12
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 50.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USFR: 50.88
TFLO: 52.35
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USFR: 12.93
TFLO: 12.22
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 81.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 81.46
TFLO: 189.84
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 688.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USFR: 688.14
TFLO: 816.16

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLO равному 15.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.5015.0015.5016.0016.5017.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58
15.12
USFR
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и TFLO

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TFLO в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.78%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок USFR и TFLO

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
0
USFR
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и TFLO

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%0.12%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08%
0.09%
USFR
TFLO