PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

USFR и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 0.93%, а TFLO немного выше – 0.94%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.27% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSHUSFR с TBIL
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRNTFLO с JAAA

Сравнение комиссий USFR и TFLO

И USFR, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

USFR vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

13.82

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

45.26

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

11.00

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

207.22

-104.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

736.01

-77.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLO равному 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

13.82

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

9.84

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

4.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.97

+0.60

Корреляция

Корреляция между USFR и TFLO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и TFLO

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок USFR и TFLO

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-5.01%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-0.13%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-0.50%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и TFLO

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.36%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

0.50%

+0.31%