Сравнение VNLA с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
VNLA и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и BIL
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. BIL — Ранг доходности на риск
VNLA
BIL
Сравнение VNLA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 19.52 | -12.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 254.20 | -242.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 180.39 | -177.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 368.00 | -357.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 4,131.71 | -4,086.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 19.52 | -12.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | 12.55 | -8.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 2.73 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и BIL
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и BIL
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -0.78% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.01% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -0.12% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.26% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и BIL
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.14% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.21% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.26% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.26% | +1.18% |