PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с SGOV

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а SGOV — Ultrashort Bond, отслеживающий ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. JAAA управляется активно, а SGOV пассивно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 3.43% в год у SGOV. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.09% у SGOV.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JAAA на уровне 0.99% и SGOV на уровне 0.99%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.09%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.99%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.02%

Корреляция

Корреляция между JAAA и SGOV составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Доходность на риск

JAAA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAASGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

20.58

-14.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

285.86

-273.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

202.33

-199.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

412.76

-407.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

4,634.34

-4,584.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

20.58

-14.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

14.21

-11.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

12.37

-9.65

Просадки

Сравнение просадок JAAA и SGOV

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-0.03%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.01%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-0.03%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

0.00%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и SGOV

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.13%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

0.24%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

0.24%

+1.42%

Сравнение комиссий JAAA и SGOV

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и SGOV

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%