PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SUB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с SGOV

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SUB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUB или SGOV.

Корреляция

Корреляция между SUB и SGOV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SUB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13%
2.21%
SUB
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUB:

1.54

SGOV:

21.56

Коэф-т Сортино

SUB:

1.99

SGOV:

486.28

Коэф-т Омега

SUB:

1.35

SGOV:

487.28

Коэф-т Кальмара

SUB:

2.29

SGOV:

498.13

Коэф-т Мартина

SUB:

9.03

SGOV:

7,907.63

Индекс Язвы

SUB:

0.31%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

SUB:

1.84%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

SUB:

-9.46%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

SUB:

-0.94%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.14%.

SUB

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

0.33%

1 год

3.04%

5 лет

1.12%

10 лет

1.19%

SGOV

С начала года

1.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SUB и SGOV

SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUB: 0.07%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUB и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUB: 1.58
SGOV: 21.51
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUB: 2.04
SGOV: 489.28
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUB: 1.36
SGOV: 490.28
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUB: 2.34
SGOV: 501.29
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUB: 9.01
SGOV: 7,957.65

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
21.51
SUB
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SGOV

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SGOV в 4.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.20%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.80%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SGOV

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08%
0
SUB
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SGOV

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
0.06%
SUB
SGOV

Пользовательские портфели с SUB или SGOV

SGOV Test
188%
YTD
BIL
BILS
SGOV
USD=X
Survival Portfolio (1)
16%
YTD
PSQ
RWM
SDOW
SGOV
SH
SPXU
SQQQ
1 / 54

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
377

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
348