PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с SGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SUB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.38%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%1.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.27%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.47%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMBSUB с FUMB
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий SUB и SGOV

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

20.63

-18.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

286.00

-283.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

202.83

-201.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

412.76

-410.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

4,634.41

-4,624.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

20.63

-18.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

14.13

-13.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

12.35

-11.94

Корреляция

Корреляция между SUB и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SGOV

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SGOV

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-0.03%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.01%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-0.03%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

0.00%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.00%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SGOV

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.06%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.13%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

0.20%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

0.24%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.24%

+2.35%