PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAAA с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CSHI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAAA returned 6.30%/yr vs 5.37%/yr for CSHI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.75%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.37%
1 год
4.95%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
Всё время*
4.52%

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
2.63%
С начала года
2.75%
1 год
5.09%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		2.37%5.16%7.43%8.59%1.50%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.75%5.05%5.66%6.21%1.39%

Correlation

The correlation between JAAA and CSHI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с SGOVJAAA с BINCJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с HIGHCSHI с PULSCSHI с THTA

Доходность на риск

JAAA vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAAACSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.19
6.01

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.23
10.98

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.81

2.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.79

24.10

-11.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.42

139.84

-70.41

JAAA vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHI равному 6.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CSHI

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAACSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-1.69%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.21%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-1.69%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CSHI

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAACSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

0.59%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

0.85%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

1.31%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

1.31%

+0.32%

Сравнение комиссий JAAA и CSHI

JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CSHI

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности CSHI в 5.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		5.27%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.95%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and CSHI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAAA has higher volatility (0.16%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, JAAA leads with 6.30% vs 5.37% for CSHI. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAAA has performed better with a 6.30% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.95% for JAAA.

JAAA is categorized as CLO, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Neos. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.38% for CSHI.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs 6.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор