PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLO показывает доходность 1.59%, а USFR немного выше – 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TFLO имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции USFR немного впереди с 2.47%.

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between TFLO and USFR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.13

The correlation between TFLO and USFR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAATFLO с FLRN
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHVUSFR с VGSH

Доходность на риск

TFLO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.09
15.01

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.86
50.39

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.94

13.37

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.22

202.38

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

823.26

783.80

+39.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

15.01

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.30

9.25

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

5.20

3.07

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.60

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TFLO и USFR

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-1.36%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.02%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-0.06%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-0.18%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

-0.80%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.16%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и USFR

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

0.18%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

0.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

0.40%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

0.81%

-0.35%

Сравнение комиссий TFLO и USFR

И TFLO, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и USFR

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and USFR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFLO has higher volatility (0.07%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, USFR leads with 2.47% vs 2.36% for TFLO. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.47% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.90% for TFLO.

TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 14.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор