PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOUSFR
Дох-ть с нач. г.2.68%2.78%
Дох-ть за 1 год5.48%5.53%
Дох-ть за 3 года3.26%3.29%
Дох-ть за 5 лет2.24%2.29%
Дох-ть за 10 лет1.70%2.19%
Коэф-т Шарпа15.2015.98
Дневная вол-ть0.36%0.35%
Макс. просадка-5.01%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLO и USFR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и USFR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLO показывает доходность 2.68%, а USFR немного выше – 2.78%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.68%
16.68%
TFLO
USFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий TFLO и USFR

И TFLO, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5015.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 140.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00140.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 939.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00939.88
USFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 67.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0067.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 19.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5019.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 139.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 1066.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,066.17

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и USFR

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 15.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и USFR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.5014.0014.5015.0015.5016.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.20
15.98
TFLO
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и USFR

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности USFR в 5.35%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.35%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и USFR

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
TFLO
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и USFR

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.12%
0.08%
TFLO
USFR