Сравнение VNLA с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VNLA и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 1.30% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и JPST
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. JPST — Ранг доходности на риск
VNLA
JPST
Сравнение VNLA c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 7.23 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 13.86 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 3.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 14.88 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 94.20 | -49.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 7.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | 6.16 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 3.16 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и JPST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и JPST
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и JPST
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -3.28% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.30% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -0.79% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.08% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и JPST
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.35% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.61% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.57% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.94% | +0.50% |