Сравнение USFR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
USFR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или SGOV.
Основные характеристики
USFR | SGOV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 1.86% |
Дох-ть за 1 год | 5.51% | 5.44% |
Дох-ть за 3 года | 3.06% | 2.85% |
Коэф-т Шарпа | 15.11 | 22.36 |
Дневная вол-ть | 0.37% | 0.25% |
Макс. просадка | -1.36% | -0.03% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USFR и SGOV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и SGOV
С начала года, USFR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и SGOV
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и SGOV
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SGOV в 5.18%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.18% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и SGOV
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и SGOV
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.