PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий USFR и SGOV

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.40

20.63

-6.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.98

286.00

-243.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.69

202.83

-192.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

104.25

412.76

-308.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

665.20

4,634.41

-3,969.21

USFR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.40, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40

20.63

-6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.64

14.13

-5.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

12.35

-10.78

Корреляция

Корреляция между USFR и SGOV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и SGOV

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR и SGOV

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


USFRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-0.03%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-0.03%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и SGOV

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

0.13%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.20%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.24%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

0.24%

+0.57%