PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICSH с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и PULS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ICSH и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.45%
2.75%
ICSH
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

13.48

PULS:

12.34

Коэф-т Сортино

ICSH:

35.47

PULS:

29.52

Коэф-т Омега

ICSH:

8.69

PULS:

8.03

Коэф-т Кальмара

ICSH:

67.20

PULS:

59.13

Коэф-т Мартина

ICSH:

491.52

PULS:

375.01

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

PULS:

0.02%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.41%

PULS:

0.48%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ICSH на уровне 0.77% и PULS на уровне 0.77%.


ICSH

С начала года

0.77%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.59%

5 лет

2.82%

10 лет

2.50%

PULS

С начала года

0.77%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.75%

1 год

5.93%

5 лет

3.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICSH и PULS

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.4812.34
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 35.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0035.4729.52
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.008.698.03
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 67.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0067.2059.13
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 491.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00491.52375.01
ICSH
PULS

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 13.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 12.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0012.5013.0013.5014.0014.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.48
12.34
ICSH
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и PULS

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PULS в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.16%5.24%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.50%5.63%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и PULS

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
ICSH
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и PULS

iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.11%
0.11%
ICSH
PULS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab