PortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ICSH и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.10%
24.12%
ICSH
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

12.21

PULS:

9.87

Коэф-т Сортино

ICSH:

29.18

PULS:

19.49

Коэф-т Омега

ICSH:

6.58

PULS:

5.39

Коэф-т Кальмара

ICSH:

66.68

PULS:

15.87

Коэф-т Мартина

ICSH:

374.81

PULS:

109.30

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.45%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.30%.


ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICSH и PULS

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICSH: 12.21
PULS: 9.87
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICSH: 29.18
PULS: 19.49
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICSH: 6.58
PULS: 5.39
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 66.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICSH: 66.68
PULS: 15.87
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 374.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICSH: 374.81
PULS: 109.30

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 12.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 9.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21
9.87
ICSH
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и PULS

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PULS в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и PULS

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ICSH
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и PULS

Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.18%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
0.31%
ICSH
PULS