PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIL с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIL и TFLO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BIL с TFLO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

BIL и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или TFLO.

Доходность

Сравнение доходности BIL и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.86

TFLO:

15.22

Коэф-т Сортино

BIL:

244.30

TFLO:

52.77

Коэф-т Омега

BIL:

139.79

TFLO:

12.59

Коэф-т Кальмара

BIL:

431.01

TFLO:

189.10

Коэф-т Мартина

BIL:

4,844.02

TFLO:

841.17

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

BIL:

0.23%

TFLO:

0.32%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

TFLO:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 1.68%, а TFLO немного выше – 1.76%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.96% соответственно.

BIL

С начала года

1.68%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.72%

3 года

4.39%

5 лет

2.60%

10 лет

1.79%

TFLO

С начала года

1.76%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.21%

1 год

4.77%

3 года

4.63%

5 лет

2.82%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий BIL и TFLO

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и TFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.86, что выше коэффициента Шарпа TFLO равного 15.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и TFLO

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью TFLO в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.70%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BIL и TFLO

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и TFLO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и TFLO

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...