PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46429B6552
CUSIP46429B655
ЭмитентiShares
Дата выпуска14 июн. 2011 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияCorporate Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FLOT составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FLOT с SGOV, FLOT с USFR, FLOT с FLRN, FLOT с FLTR, FLOT с IUSB, FLOT с FALN, FLOT с NEAR, FLOT с TLT, FLOT с BND, FLOT с TIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Floating Rate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
14.38%
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Floating Rate Bond ETF показал доход в 5.70% с начала года и 6.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Floating Rate Bond ETF составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.70%25.82%
1 месяц0.52%3.20%
6 месяцев2.92%14.94%
1 год6.61%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.99%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.33%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLOT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%0.75%0.47%0.58%0.59%0.39%0.53%0.42%0.46%0.45%5.70%
20230.66%0.72%-0.41%0.91%0.67%0.66%0.54%0.51%0.54%0.49%0.44%0.52%6.43%
2022-0.06%-0.03%-0.26%0.02%-0.23%-0.81%0.66%0.43%0.06%0.19%0.70%0.60%1.28%
20210.24%0.06%-0.10%-0.02%0.14%0.08%-0.01%-0.01%0.15%-0.07%-0.09%0.06%0.45%
20200.29%-0.05%-4.18%2.77%0.75%0.77%0.25%0.11%0.11%-0.02%0.16%0.03%0.87%
20190.79%0.45%0.34%0.36%0.22%0.21%0.26%0.24%0.31%0.26%0.21%0.24%3.97%
20180.39%0.12%-0.01%0.36%0.19%0.11%0.25%0.30%0.14%0.14%-0.29%-0.24%1.48%
20170.10%0.22%0.16%0.09%0.15%0.20%0.16%0.03%0.23%0.15%0.16%-0.01%1.64%
2016-0.18%-0.19%0.43%0.26%0.09%0.25%0.08%0.31%0.10%0.13%0.06%0.20%1.56%
20150.06%0.18%0.04%0.12%0.04%-0.04%0.03%-0.06%-0.21%-0.03%0.09%0.12%0.33%
2014-0.08%0.05%0.08%0.06%0.02%0.21%0.06%0.02%0.09%-0.20%0.02%-0.24%0.08%
20130.08%0.14%0.07%0.00%0.07%-0.12%0.14%0.05%0.07%0.07%-0.10%0.25%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLOT среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00162.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares Floating Rate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.19
3.08
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Floating Rate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.02$2.87$1.04$0.22$0.63$1.42$1.21$0.74$0.49$0.27$0.22$0.24

Дивидендный доход

5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Floating Rate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.26$0.24$0.26$0.25$0.26$0.25$0.25$0.26$0.24$0.24$2.51
2023$0.00$0.22$0.20$0.22$0.23$0.24$0.23$0.25$0.25$0.25$0.25$0.51$2.87
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.05$0.07$0.11$0.13$0.17$0.39$1.04
2021$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2020$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.04$0.04$0.03$0.02$0.02$0.05$0.63
2019$0.00$0.13$0.12$0.13$0.12$0.13$0.12$0.12$0.13$0.11$0.11$0.19$1.42
2018$0.00$0.07$0.08$0.08$0.09$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.24$1.21
2017$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.74
2016$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.12$0.49
2015$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.27
2014$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2013$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
0
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Floating Rate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.54%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Floating Rate Bond ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.54%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.115
-2.65%11 июл. 2011 г.647 окт. 2011 г.9524 февр. 2012 г.159
-2.36%9 мар. 2023 г.515 мар. 2023 г.2520 апр. 2023 г.30
-1.74%1 окт. 2021 г.17916 июн. 2022 г.6722 сент. 2022 г.246
-1.06%13 нояб. 2018 г.166 дек. 2018 г.3022 янв. 2019 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Floating Rate Bond ETF составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
3.89%
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)