PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICSH и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSH и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%0.93%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.


ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий ICSH и JPST

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ICSH vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICSHJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.89

7.23

+3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.73

13.86

+11.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.44

3.40

+3.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.98

14.88

+30.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

281.70

94.20

+187.50

ICSH vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что выше коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICSHJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89

7.23

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

6.16

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

3.16

-1.25

Корреляция

Корреляция между ICSH и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и JPST

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JPST в 4.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и JPST

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


ICSHJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-3.28%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-0.79%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и JPST

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICSHJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

0.35%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

0.61%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

0.57%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

0.94%

+0.12%