Сравнение ICSH с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ICSH и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSH и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 0.93% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и JPST
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. JPST — Ранг доходности на риск
ICSH
JPST
Сравнение ICSH c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 7.23 | +3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 13.86 | +11.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 3.40 | +3.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 14.88 | +30.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 94.20 | +187.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 7.23 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 6.16 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 3.16 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и JPST
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и JPST
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -3.28% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -0.79% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и JPST
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.22% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 0.35% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.61% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.57% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.94% | +0.12% |