Сравнение ICSH с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ICSH и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или JPST.
Основные характеристики
| ICSH | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 1.71% |
| Дох-ть за 1 год | 5.55% | 5.40% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 11.29 | 9.69 |
| Дневная вол-ть | 0.50% | 0.56% |
| Макс. просадка | -3.94% | -3.28% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ICSH и JPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и JPST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.63%, а JPST немного выше – 1.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и JPST
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICSH c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и JPST
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что сопоставимо с доходностью JPST в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.70% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и JPST
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и JPST
Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.11%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.