PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICSH с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSH с JPST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

ICSH и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или JPST.

Корреляция

Корреляция между ICSH и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ICSH и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
24.38%
ICSH
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

12.21

JPST:

9.40

Коэф-т Сортино

ICSH:

29.18

JPST:

18.99

Коэф-т Омега

ICSH:

6.58

JPST:

4.59

Коэф-т Кальмара

ICSH:

66.68

JPST:

18.60

Коэф-т Мартина

ICSH:

374.81

JPST:

134.54

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.45%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.53%, а JPST немного ниже – 1.51%.

ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

JPST

С начала года

1.51%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.48%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICSH и JPST

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICSH: 12.21
JPST: 9.40
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICSH: 29.18
JPST: 18.99
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICSH: 6.58
JPST: 4.59
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 66.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICSH: 66.68
JPST: 18.60
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 374.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICSH: 374.81
JPST: 134.54

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 12.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 9.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21
9.40
ICSH
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и JPST

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JPST в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и JPST

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ICSH
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и JPST

Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.18%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
0.29%
ICSH
JPST