Сравнение USFR с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
USFR и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.03% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и JAAA
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. JAAA — Ранг доходности на риск
USFR
JAAA
Сравнение USFR c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 2.75 | +11.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 3.53 | +39.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.90 | +8.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 3.45 | +99.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 24.01 | +634.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 2.75 | +11.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 2.71 | +5.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.69 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между USFR и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и JAAA
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и JAAA
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -2.64% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.46% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -2.64% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.26% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.21% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и JAAA
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.41% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.68% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 1.81% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.69% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 1.67% | -0.86% |