PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOFLRN
Дох-ть с нач. г.2.60%3.15%
Дох-ть за 1 год5.46%6.57%
Дох-ть за 3 года3.23%3.65%
Дох-ть за 5 лет2.23%2.75%
Дох-ть за 10 лет1.67%2.11%
Коэф-т Шарпа15.178.71
Дневная вол-ть0.36%0.76%
Макс. просадка-5.01%-14.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLO и FLRN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и FLRN

С начала года, TFLO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.74%
3.49%
TFLO
FLRN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Сравнение комиссий TFLO и FLRN

И TFLO, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0014.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 932.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00932.80
FLRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRN, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRN, с текущим значением в 18.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0018.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRN, с текущим значением в 50.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0050.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRN, с текущим значением в 256.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00256.80

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и FLRN

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.17, что выше коэффициента Шарпа FLRN равного 8.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и FLRN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.0016.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.17
8.71
TFLO
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и FLRN

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности FLRN в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.85%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и FLRN

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.07%-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
TFLO
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и FLRN

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.11%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.16%
TFLO
FLRN