Сравнение FLRN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FLRN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 1.40% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и SGOV
FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FLRN
SGOV
Сравнение FLRN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 20.61 | -18.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 283.87 | -280.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 201.33 | -199.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 411.31 | -408.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 4,618.08 | -4,591.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 20.61 | -18.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 14.12 | -11.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 12.34 | -11.86 |
Корреляция
Корреляция между FLRN и SGOV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и SGOV
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и SGOV
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -0.03% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.01% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -0.03% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.00% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и SGOV
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.06% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.13% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 0.20% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.24% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 0.24% | +3.97% |