PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
2.46%
FLOT
USFR

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции USFR немного впереди с 2.42%.


FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

USFR

С начала года

4.88%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.32%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


FLOTUSFR
Коэф-т Шарпа8.2415.33
Коэф-т Сортино15.1356.08
Коэф-т Омега4.6913.95
Коэф-т Кальмара15.0290.34
Коэф-т Мартина162.89769.68
Индекс Язвы0.04%0.01%
Дневная вол-ть0.81%0.35%
Макс. просадка-13.54%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и USFR

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLOT и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.2415.33
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.1356.08
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.6913.95
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.0290.34
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.89769.68
FLOT
USFR

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.24, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.0010.0012.0014.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24
15.33
FLOT
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и USFR

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности USFR в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.29%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и USFR

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLOT
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и USFR

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.09%
FLOT
USFR