Сравнение FLOT с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
FLOT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLOT или USFR.
Основные характеристики
| FLOT | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.64% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.61% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.98% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.32% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 8.16 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 14.94 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 4.58 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 14.93 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 161.45 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 0.36% |
| Макс. просадка | -13.54% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLOT и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и USFR
С начала года, FLOT показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции USFR немного впереди с 2.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLOT и USFR
FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLOT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и USFR
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.92% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.48% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и USFR
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и USFR
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.