PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOT с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

FLOT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOT и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.74%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.41% соответственно.

FLOT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.44%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.01%
10 лет*
2.97%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSBFLOT с BND
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с SHVUSFR с VGSHUSFR с TBIL

Сравнение комиссий FLOT и USFR

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

FLOT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

14.37

-12.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

42.77

-40.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.95

10.64

-8.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

103.21

-100.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.41

658.56

-636.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

14.37

-12.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.27

8.63

-6.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

3.00

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.57

-0.93

Корреляция

Корреляция между FLOT и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и USFR

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и USFR

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-1.36%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-0.04%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-0.18%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-0.80%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.16%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и USFR

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.08%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

0.19%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

0.29%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

0.41%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

0.81%

+3.34%