Сравнение PULS с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
PULS и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PULS и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULS и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и ICSH
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULS vs. ICSH — Ранг доходности на риск
PULS
ICSH
Сравнение PULS c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.23 | 10.89 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 25.73 | -7.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.29 | 6.44 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.86 | 44.98 | -31.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.78 | 281.70 | -185.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | 10.89 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.73 | 7.42 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 1.90 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PULS и ICSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и ICSH
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и ICSH
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULS | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -3.94% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -0.10% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.73% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.08% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и ICSH
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.15%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULS | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.27% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.48% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.06% | +0.28% |