- ISIN
- US4642881589
- CUSIP
- 464288158
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 414K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $43.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SUB — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) показал доход в 1.02% с начала года и 2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUB составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 1.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SUB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 янв. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 14 янв. 2009 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.32% | -0.66% | 0.28% | 0.14% | 0.18% | -0.08% | 0.25% | 1.02% | ||||
| 2025 | 0.45% | 0.34% | -0.29% | 0.16% | 0.56% | 0.56% | 0.57% | 0.46% | 0.00% | -0.01% | 0.35% | 0.43% | 3.64% |
| 2024 | -0.20% | 0.03% | -0.16% | -0.02% | -0.19% | 0.56% | 0.87% | 0.70% | 0.52% | -0.45% | 0.47% | 0.06% | 2.17% |
| 2023 | 0.67% | -1.24% | 1.27% | -0.20% | -0.53% | 0.52% | 0.07% | -0.03% | -0.74% | 0.38% | 1.92% | 0.82% | 2.91% |
| 2022 | -1.25% | -0.19% | -1.08% | -0.81% | 1.00% | 0.06% | 0.75% | -1.12% | -1.33% | 0.02% | 1.85% | 0.10% | -2.05% |
| 2021 | 0.05% | -0.38% | 0.22% | 0.16% | -0.04% | 0.09% | 0.23% | -0.05% | -0.25% | -0.12% | 0.04% | 0.07% | 0.03% |
Метрики бенчмарка
iShares Short-Term National Muni Bond ETF has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2008.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.88%) than losses (0.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.88%
- Участие в снижении
- 0.13%
Комиссия
Комиссия SUB составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUB имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 10.58 | -3.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Short-Term National Muni Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.58 | $2.21 | $1.83 | $0.90 | $0.77 | $1.33 | $1.69 | $1.39 | $0.99 | $0.79 | $0.81 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Short-Term National Muni Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $1.59 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.45 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.39 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.33 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.21 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Short-Term National Muni Bond ETF показал максимальную просадку в 9.46%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.46%март 2020 г. | 10d | 2mo 1d | 2mo 11dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.40%февр. 2009 г. | 1mo 7d | 2y 6mo | 2y 7moянв. 2009 г. - сент. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.92%янв. 2009 г. | 1d | 2d | 2dянв. 2009 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.35%сент. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 4moиюль 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.43%июнь 2013 г. | 3mo 22d | 4mo 2d | 7mo 24dмарт 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| SUB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -56.78% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -9.10% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -18.90% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.32% | -25.43% | +21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -33.92% | +24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -10.69% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.14% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SUB
Добавьте iShares Short-Term National Muni Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUB