Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2020 г., начальной даты CARR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Stocks | 0.19% | -2.14% | 0.92% | 2.49% | 19.74% | 16.15% | 11.57% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.04% | -3.29% | -6.25% | -4.71% | 22.06% | 21.63% | 12.18% | 15.70% |
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.00% | -3.34% | 2.18% | 4.02% | 14.06% | 15.06% | 11.28% | 11.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.62% | -3.18% | -15.10% | -6.22% | 0.86% | -4.53% | 1.77% | 13.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.50% | -5.24% | -9.25% | -9.29% | 7.23% | 14.37% | 5.86% | 11.80% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Stocks закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 1.56% | -3.45% | 0.45% | 0.92% | ||||||||
| 2025 | 2.58% | -0.26% | -3.71% | -0.88% | 4.55% | 4.11% | 1.38% | 3.38% | 3.24% | 2.58% | 0.01% | -0.14% | 17.81% |
| 2024 | -0.02% | 4.10% | 2.12% | -4.08% | 4.61% | 1.89% | 2.33% | 2.67% | 1.98% | -1.54% | 5.12% | -3.94% | 15.75% |
| 2023 | 6.85% | -3.28% | 3.32% | 0.01% | 1.33% | 4.44% | 3.23% | -1.92% | -4.64% | -3.05% | 8.93% | 6.00% | 22.15% |
| 2022 | -6.26% | -1.34% | 2.55% | -8.89% | 0.78% | -6.23% | 8.84% | -3.15% | -8.27% | 7.31% | 6.51% | -5.05% | -14.30% |
| 2021 | 0.62% | 2.13% | 2.93% | 3.56% | 1.52% | 3.70% | 1.65% | 3.06% | -3.41% | 6.54% | 0.22% | 2.95% | 28.29% |
Метрики бенчмарка
Stocks: годовая альфа составляет 4.03%, бета — 0.85, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 06.04.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.11%) было выше, чем в снижении (85.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 95.11%
- Участие в снижении
- 85.18%
Комиссия
Комиссия Stocks составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Stocks имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.37 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 6.43 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 57 | 1.01 | 1.57 | 1.22 | 1.79 | 6.85 |
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 52 | 1.03 | 1.49 | 1.23 | 1.27 | 6.13 |
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 38 | 0.03 | 0.29 | 1.03 | 0.08 | 0.17 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 21 | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.62 | 2.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.21% | 2.22% | 2.10% | 2.01% | 1.66% | 2.04% | 1.90% | 2.27% | 1.86% | 2.13% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks показал максимальную просадку в 22.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Stocks составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.06% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -15.19% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -7.46% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.76% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 22 | 14 июл. 2020 г. | 25 |
| -6.1% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 97, при этом эффективное количество активов равно 89.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.