PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W1099
CUSIP97717W109
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска16 июн. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Dividend
Отслеживаемый индексWisdomTree U.S. Dividend Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WisdomTree U.S. Total Dividend Fund составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Популярные сравнения: DTD с DEW, DTD с SCHD, DTD с DLN, DTD с VYM, DTD с DGRW, DTD с SDY, DTD с DHS, DTD с DIVO, DTD с JEPI, DTD с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
342.16%
304.45%
DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund показал доход в 3.75% с начала года и 12.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. Total Dividend Fund составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.75%6.12%
1 месяц-1.58%-1.08%
6 месяцев12.65%15.73%
1 год12.83%22.34%
5 лет (среднегодовая)9.75%11.82%
10 лет (среднегодовая)9.99%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.74%3.37%4.36%
2023-3.92%-2.54%6.79%5.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DTD составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 6464
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund(DTD)
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.19
1.89
DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Total Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.55$1.59$1.59$1.32$1.43$1.32$1.24$1.10$1.08$1.01$0.90$0.80

Дивидендный доход

2.30%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.05$0.10$0.18
2023$0.04$0.08$0.25$0.06$0.17$0.15$0.10$0.14$0.16$0.09$0.13$0.25
2022$0.05$0.04$0.16$0.20$0.09$0.19$0.10$0.15$0.18$0.10$0.12$0.24
2021$0.07$0.04$0.12$0.11$0.07$0.16$0.12$0.09$0.15$0.12$0.08$0.22
2020$0.05$0.15$0.13$0.10$0.13$0.13$0.11$0.11$0.10$0.14$0.09$0.22
2019$0.06$0.07$0.15$0.10$0.13$0.11$0.09$0.14$0.10$0.10$0.12$0.16
2018$0.05$0.04$0.19$0.05$0.07$0.14$0.14$0.07$0.17$0.08$0.08$0.17
2017$0.05$0.07$0.13$0.05$0.07$0.13$0.09$0.09$0.12$0.09$0.05$0.17
2016$0.06$0.07$0.09$0.10$0.08$0.09$0.11$0.09$0.11$0.08$0.09$0.13
2015$0.04$0.10$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.13
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.07$0.10$0.11
2013$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.54%
-3.66%
DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund показал максимальную просадку в 58.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. Total Dividend Fund составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.2%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.85527 июл. 2012 г.1210
-37.29%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.215
-17.58%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.14%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.312
-12.47%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree U.S. Total Dividend Fund составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.27%
3.44%
DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)